Трейдерам с подобной загрузкой лучше заранее побеспокоиться о закрытии сделок, стоп аут пока волатильная новость ещё не начала трясти рынок. Безусловно, брокер не ставит целью оставить клиента без средств. Поэтому у каждой компании есть дополнительный уровень защиты, называемый маржин коллом, то есть маржинальное требование. Альфа-Форекс выставляет margin call, когда свободная маржа становится менее 100 %.
Что такое Margin Call и как его избежать
Данный уровень счета достаточно высок, поэтому можно без особого риска удвоить объём сделки. В своей торговой стратегии, я стараюсь держать этот уровень не меньше 300%, т.к. При глобальных движениях на рынке, иногда можно не уследить за этим показателем и при достижении уровня 20%, сделки будут закрываться по стоп ауту. В большинстве случаев маржин-колл возникает, когда у трейдера остается менее 30% от начального депозита.
Тренд и флэт на рынке Форекс: как отследить движение цены и не попасть в ловушку
Теперь, зная основную причину такого неприятного события как Stop Out, давайте поговорим о том как его избежать. Забегая вперед сразу скажу, что те трейдеры которые торгуют строго соблюдая правила своей торговой системы с таким понятием как стоп-аут сталкиваются довольно редко или не сталкиваются вообще. Причина в том, что в любую грамотно составленную торговую систему априори интегрированы правила управления капиталом (Money Management).
Факторы, приводящие к принудительному закрытию позиций
Инвестор просто может не успеть что-то предпринять и понесет убытки. Для трейдера маржин колл — предупреждение, которое дает возможность сократить свои убытки и не потерять весь капитал. Для примера, возьмем размер депозита в $400 и маржин колл 20%. Как только остаток плавающего депозита опустится до $80, то от брокера придет маржин колл. Наверное любой трейдер знаком с такими терминами, как маржин колл и стоп аут. Но новички зачастую не понимают, что это такое, хотя эти вещи очень важны.
Подсчет уровней Margin Call и Stop Out
И часто происходит это раньше, чем убыток будет 100% равен имеющимся средствам. После нескольких ругательств, направленных в экран вашего компьютера, с обвинениями в адрес целого мира и особенно — на вашего брокера, вы начинаете успокаиваться. Вы читали, что вы должны принимать то, что дает вам рынок, не давать власть эмоциям, а искать следующую возможность. Но, в реальности это действительно трудно, когда получаешь серию убытков вместо заслуженных прибылей. Тогда, как следствие, образуется реальный страх и нерешительность при открытии новой позиции.
Увеличить стоимость ликвидного портфеля необходимо до уровня, когда его размер превысит начальную маржу. Ничего не делать.Если трейдер уверен, что котировки на рынке развернутся и пойдут в нужном ему направлении, то он может ничего не делать и ждать. При этом надо отдавать отчет о высоком риске такого решения. Если инвестор не угадал с прогнозом и рынок продолжит двигаться в противоположную сторону, брокер может принудительно закрыть позиции позиции по стоп-ауту. С целью контроля рисков брокер рассчитывает начальную и минимальную маржи. Задача трейдера следить за соотношением своего ликвидного портфеля и размером обеспечения.
- Наверное, трудно найти такого трейдера, который бы приветствовал подобные санкции от брокеров.
- Условия обслуживания могут быть изменены брокером в одностороннем порядке в любое время в соответствии с условиями регламента брокерского обслуживания.
- Продолжаю в рамках рубрики Forex в максимально доступной и понятной форме знакомить читателей ленивого блога с основными терминами и процессами торговли на рынке Форекс.
- Если трейдер не реагирует на Margin Call и средства на его счете продолжают уменьшаться, наступает Stop Out – автоматическое закрытие открытых позиций трейдера для предотвращения отрицательного баланса.
- Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке.
- Пускай трейдер имеет в своем распоряжении всю ту же $1000 торгового капитала и из осторожности выбирает для своей торговли минимальное кредитное плечо в размере 1 к 10.
- Убытки уменьшают размер маржи, и когда она достигает критического значения, трейдер получает уведомление от брокера о необходимости пополнить счет.
Но что мы можем сделать, так это заметить, что охота готова к прекращению, и нам следует подготовиться к тому, чтобы воспользоваться быстрым возвратом цены. Избежать полной потери депозита можно только ограничивая риски, а также работая небольшим плечом и лотом. В противном случае трейдинг начинает превращаться в казино.
Итак, вы воспользовались предоставленной вам возможностью и купили (открыли длинную позицию) акцию за 1000$ внеся в качестве гарантийного обеспечения ваши 100$. Ключевыми понятиями при торговле на бирже являются термины Stop Out и Margin Call. По сути, это так называемые критические точки позиции, доводить до которых свой первоначальный депозит трейдеру не рекомендуется. Именно поэтому в определенный момент торговля прекращается принудительно.
С укреплением рынка цифровых активов «маржиналку» поддерживает все большее число криптовалютных бирж. Когда инвестор хочет потратить на сделку больше денег, чем у него есть, он может взять деньги в долг у брокера. Тогда залогом по займу будут собственные средства на брокерском счете, они заблокированы как некий страховой депозит. Маржа пересчитывается каждый раз, когда трейдер открывает позицию.
Начальная маржа — требование к минимальному объему собственных средств в портфеле. Если объем портфеля инвестора оказывается ниже начальной маржи, инвестор не может открывать новые или увеличивать существующие непокрытые позиции. Важно понимать, как минимизировать риск возникновения маржин колл и стоп аут. Критическое значение, ведущее к Margin Call, представляет собой процент от суммы залога. У каждого брокера есть свои требования к размеру Margin Call, который может составлять 20–30%. Если брокер установил значение на уровне 30%, то Margin Call можно рассчитать как $300 × 30%.
Узнать точное значение можно в разделе с торговыми условиями брокера. MetaTrader — одна из популярных торговых платформ, которая поддерживается некоторыми криптовалютными биржами. Такие торговые платформы расширяют инструментарий трейдера, поддерживая в том числе «маржиналку». То есть, маржин-колл наступит при сокращении депозита до 33% и ниже.
Stop Out является крайней мерой, принимаемой брокером для защиты своих интересов и предотвращения дальнейших убытков для трейдера. Это происходит, когда уровень маржи на счете трейдера достигает установленного брокером уровня, при котором брокер автоматически закрывает открытые позиции трейдера. В те времена, когда трейдеры еще не имели возможности торговать при помощи интернета и ПК, многие сделки совершались по телефону. Аналогичным образом брокеры предупреждали трейдеров о критическом уровне средств на счету совершая звонок (margin call).
Обычно брокеры показывают уровень маржи сделки в процентах, упрощая контроль за ситуацией. Вам достаточно следить за этим параметром в торговой программе, если показатель приблизится к опасной точке, закройте часть сделок. Название Margin Call возникло еще в те времена, когда сделки совершались по телефону. Поэтому когда наступал Margin Call, брокер по телефону предупреждал трейдера о том, что необходимо пополнить депозит.
Это может быть уликой, подтверждающей активацию стопов. В то время, как другие трейдеры терпят убытки, перед вами открывается благоприятная возможность. Зная эти данные можно рассчитать сколько пунктов должна пройти цена, чтобы наступили эти события. Для этого необходимо умножить лот на стоимости пункта (TICK VALUE) для каждого ордера и сложить значения. Например у нас открыто 3 ордера по паре EURUSD c лотом 0.50, 1.00 и 2.00. Для того чтобы упростить подобные расчеты, трейдеры могут прибегать к специальным калькуляторам или вспомогательным индикаторам.
Это значит, что, когда от маржи останется $90, трейдер получит уведомление. Однако, с другой стороны, вполне может сложиться и так, что львиная доля открытых позиций или сразу, или с течением времени, пойдет в убыток. Причем по отдельно взятым позициям убыток может быть просто колоссальным (если, конечно, не ограничить его грамотной установкой ордеров Stop Loss, но это уже другая история). Как бы то ни было, в итоге может получиться так, что этот суммарный убыток окажется больше суммы гарантийного обеспечения (в нашем примере это $1000). Начать следует даже не с вопроса о том, что такое маржа, а с вопроса о том, что такое кредитное плечо.
С одной стороны, высокое плечо позволяет трейдеру «пересидеть» более глубокие просадки, а с другой — существенно повышает риски. Если цена не развернётся в нужную сторону и stop out всё-таки сработает, оставшаяся на счёте сумма будет значительно меньше. Если открытые позиции продолжат идти против прогноза, наступит принудительное закрытие сделок.
Данные о размере показателя декларируются на сайте компании и обязательны для изучения трейдером перед началом работы. Все позиции, попавшие в поток нерентабельных котировок, поочередно закрываются брокером до тех пор, пока уровень средств не достигнет оптимального объема, превышающего оговоренный порог (Стоп Аут). Маржин-колл простыми словами — это предупреждение, которое брокер посылает инвестору о том, что сумма обеспечения на счете достигла критического значения. Если инвестор не предпримет действий по исправлению ситуации, то при ухудшении ситуации для инвестора следующим этапом будет стоп-аут (Stop Out) — принудительное закрытие позиций. Маржин Колл является важным аспектом маржинальной торговли, который требует от трейдера внимания, планирования и управления рисками.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
